전체 글54 [STATA] 도구변수 회귀추정(2SLS) ** 2단계 최소제곱추정법(2SLS) /* OLS의 추정량이 일치추정량이 되기 위해서는 설명변수와 오차항이 서로 독립이라는 가정이 필요하다. 즉, cov(x,e)=0이 성립해야 한다.(가정2) (오차항의 조건부 평균이 0이라는 가정. 즉, E(e|x)=0이 성립하면 cov(x,e)=0은 반드시 성립한다) 만약 이 가정이 성립하지 않으면 OLS 추정량 베타는 일치추정량이 될 수 없다.*/ /*회귀모형에서 설명변수와 오차항은 모두 종속변수인 y에 영향을 미치지만 설명변수와 오차항 간에는 상관관계가 없어야 한다. 그래야만 OLS 추정량이 바람직한 성질을 갖게 된다. 그러나 내생적(endogenous) 설명변수가 존재하는 선형모형에서는 설명변수가 오차항과 상관관계를 가지면서 동시에 종속변수에 영향을 미치는 구조.. 2023. 2. 6. [STATA] 선형회귀모형 관련 검정 ** Chow 검정 : 시계열 데이터에서 특정시점 전후로 모형의 계수가 안정적인지, 또는 구조적 변화가 있는지 판단하는 검정 use "D:\STATA연습데이터\STATA기초통계와회귀분석\R_data14_1.dta",clear // ci : 기업대출증가율, invb : 재고증가율, rff : 연방기금금리 변화폭 // 1980년1사분기에 구조적 변화가 있었는지 검정 // 1954년4사분기~1979년4사분기, 1980년1사분기~1992년3사분기 두 기간으로 구분 gen date=yq(year, quarter) // 연도 및 분기를 나타내는 date 변수 생성 format date %tq // date 변수를 1992q4 와 같은 형태로 변형 tsset date // date 변수를 시계열 변수로 인식 reg .. 2023. 2. 6. [STATA] 2차모형 / FP모형 / 단계적회귀 ** 2차 모형 추정 use "D:\STATA연습데이터\STATA기초통계와회귀분석\R_data15_1.dta",clear // 종속변수인 임금(wage)이 독립변수인 근무연한(tenure)에 따라 증가하지만 일정수준 이상 근무연한이 증가하면 임금이 오히려 줄어들 수도 있다고 판단할 때 추정방법 gen tenure2=tenure^2 // tenure 변수의 2차항 변수 생성 gen lwage=ln(wage) // wage 변수에 로그값 취한 변수 생성 reg lwage tenure tenure2 /* Source | SS df MS Number of obs = 2,231 -------------+---------------------------------- F(2, 2228) = 121.85 Model |.. 2023. 2. 6. [STATA] 거시 연립방정식 모형과 예측 use "D:\STATA연습데이터\STATA시계열데이터분석\T_data16_1.dta", clear // 1960년1분기 ~ 1990년4분기, wpi : 미국도매물가지수, ln_wpi : ln(wpi) tsset t gen trend=_n-1 // 추세변수 ** 단일 방정식 모형의 정적 예측 (1기 앞 예측) // 단일 방정식 모형 : D [ln (wpi it)] = α + γ x D [ln (wpi it-1)] + βt + εt // 종속변수 : 미국도매물가지수 차분 변수, 설명변수 : 1기간 지연된 미국도매물가지수 차분변수, 추세 고정효과 reg d.ln_wpi ld.ln_wpi trend /* Source | SS df MS Number of obs = 122 -------------+-------.. 2023. 2. 6. [STATA] 패널모형에서 단위근과 공적분 검정 ** 패널데이터 분석의 문제점 : 1.특정계열의 시계열 데이터는 전체 시계열 데이터보다 표본 수가 적다 2.계열별 시계열 데이터의 비정상성(nonstationarity) /* 2번 문제를 해결하기 위해 단위근(unit root) 검정 => (문제점) 패널모형의 이질적 패널(heterogenous panel) 문제 : 특정 계열에서는 단위근이 나타나지만(비정상적 시계열), 다른 계열에서는 단위근이 나타나지 않음(정상적 시계열) 모든 계열의 종속변수와 설명변수가 I(1), 즉 1차 차분 정상적 시계열이라고 하더라도 두 변수의 공적분 벡터는 계열마다 다르게 추정될 수 있고 모든 계열에 적용할 수 있는 공적분 벡터가 존재하는지, 이를 추정할 수 있는지는 문제 ** 패널데이터에 대한 단위근 검정 (LLC : Le.. 2023. 2. 6. [STATA] VEC 모형 ** 단일변량 시계열 모형에서 공적분과 오차수정 모형 /* 종속변수와 설명변수가 비정상적 시계열이지만, 차분한 시계열은 정상적 시계열인 차분 정상적 시계열인 경우, 차분 변수를 이용하여 모형을 추정한다. 이때, 두 변수가 장기적 균형관계(long-run equilibrium)에 있다면 이 차분변수의 회귀모형은 의미가 있으며 공적분 관계(cointegrated relationship)에 있다고 정의한다. 공적분관계의 조건 1) 두 변수가 모두 1차 적분이다. 종속변수와 설명변수가 모두 I(1), 즉 1차 차분 정상적 시계열이다. 2) 두 변수의 선형결합이 I(0), 즉 정상적 시계열이다 ** 다변량 시계열 모형에서 공적분 다변량 모형에서 k개 내생변수가 I(1) : 1차 차분 정상적 시계열이라고 가정 공적.. 2023. 2. 6. 이전 1 2 3 4 ··· 9 다음